Trading bisa menjadi aktivitas yang rumit namun bermanfaat. Anda dapat memperdagangkan banyak jenis aset; saham, obligasi, mata uang, komoditas, cryptocurrency, derivatif, dll. Sektor perdagangan sangat besar, meninggalkan banyak ruang untuk berbagai jenis strategi perdagangan yang ada, di mana perdagangan algoritmik adalah salah satu yang paling umum.

Perdagangan algoritmik mengacu pada perdagangan berdasarkan instruksi terprogram dan otomatis yang diberikan ke komputer, dengan memperhitungkan variabel seperti harga, waktu, dan volume. Tujuan dari perdagangan algoritmik adalah untuk meningkatkan kecepatan komputer relatif terhadap pedagang manusia untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Munculnya perdagangan algoritmik dimulai pada 1980-an, karena kecanggihan komputer yang maju memungkinkan komputerisasi aliran pesanan di pasar keuangan. Bersamaan dengan itu, ada perluasan akses yang cepat ke komputer, sehingga para pedagang dapat menggunakannya dengan nyaman yang belum pernah ada sebelumnya.

Munculnya perdagangan algoritmik mendorong para pedagang dan pakar keuangan untuk mengembangkan berbagai strategi. Sampai saat ini, mereka telah berhasil membuat konsep dan menerapkan banyak teknik yang dapat ditiru oleh orang-orang di seluruh dunia. Yang penting termasuk;

• Arbitrase
• Rebalancing Dana Indeks
• Strategi Time Weighted Average Price (TWAP)
• Strategi Harga Rata-rata Tertimbang Volume (VWAP)
• Mengikuti tren
• Scalping

Arbitrase

Arbitrase menyiratkan mengambil keuntungan dari perbedaan harga dari aset yang sama di dua atau lebih pasar untuk menghasilkan keuntungan. Dalam strategi ini, Anda mendapat untung dari selisih positif antara harga yang Anda beli aset dan harga yang Anda jual dalam waktu singkat.

Berikut adalah contoh sederhana arbitrase; sebuah perusahaan bernama Example A, Inc terdaftar di dua pasar saham, London Stock Exchange (LSE) dan New York Stock Exchange (NYSE). London dan New York adalah dua kota yang berbeda lebih dari 3.000 mil terpisah, maka perbedaan waktu yang signifikan.

London 5 jam lebih cepat dari New York. Oleh karena itu, pasar di yang terakhir dibuka jauh lebih awal dari yang pertama. Sebagai penduduk New York, saya dapat memanfaatkan perbedaan waktu dengan menghubungkan ke pasar London dan membeli saham Contoh A lebih awal. Lima atau enam jam kemudian, ketika pasar New York dibuka, saya bisa menjual saham itu untuk mendapatkan keuntungan jika ada kenaikan harga dalam waktu singkat itu.

Dalam contoh di atas, saya memanfaatkan perbedaan waktu untuk membeli aset di satu lokasi dan menjualnya dalam waktu singkat di lokasi lain.

Contoh arbitrase lain, skenario dunia nyata, memanfaatkan perbedaan harga antara cryptocurrency di berbagai wilayah. Alameda Research adalah perusahaan perdagangan kripto yang saat ini mengelola ratusan juta dolar. Pada hari-hari awal, perusahaan mengeksploitasi apa yang dikenal sebagai premium kimchi, kesenjangan harga antara token digital di bursa Korea Selatan dan di luar Korea.

Alameda membeli Bitcoin dengan jumlah tertentu di AS, menjualnya di bursa Korea pada hari yang sama, dan mengantongi keuntungannya. Pada beberapa hari, keuntungan yang direalisasikan mencapai 50% .

Tapi, arbitrase tidak semudah kedengarannya. Alameda untuk mengatasi tantangan yang signifikan, seperti menemukan platform yang tepat untuk membeli dan menjual Bitcoin dalam skala besar, mendapatkan persetujuan untuk menggunakan valuta asing dan akun, dan sering memindahkan sejumlah besar uang antar negara yang berbeda.

Arbitrase juga membawa risikonya. Anda dapat membeli aset dan melihat harganya turun di pasar lain yang Anda rencanakan untuk menjualnya. Meskipun demikian, ini bisa menjadi strategi kemenangan jika Anda memainkan kartu Anda dengan benar.

Rebalancing Dana Indeks

Dana indeks adalah reksa dana atau dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang melacak kumpulan investasi dasar tertentu. Misalnya, Anda dapat berinvestasi di ETF yang melacak perusahaan energi terbarukan atau reksa dana yang melacak indeks S&P 500.

Manajer dana indeks secara berkala membeli atau menjual aset yang mendasari dana mereka untuk mengelola risiko dan memastikan dana tersebut mempertahankan alokasi aset targetnya. Proses ini, yang dikenal sebagai “penyeimbangan kembali”, membuka peluang bagi pedagang algoritmik untuk memanfaatkan perdagangan yang diharapkan.

Bukan hal yang aneh bagi manajer dana indeks untuk mengarahkan sejumlah besar modal. Oleh karena itu, jika Anda dapat memprediksi perdagangan penyeimbangan kembali yang diharapkan, Anda dapat menerapkan algoritme untuk memanfaatkannya.

Strategi Harga Rata-Rata Tertimbang Waktu (TWAP)

Harga Rata-rata Tertimbang Waktu adalah harga rata-rata suatu aset selama waktu tertentu. Anda dapat menggunakan metrik ini untuk mengarahkan perdagangan Anda dengan tujuan membeli atau menjual aset dengan harga terbaik.

Katakanlah, Anda ingin membeli 1.000 saham Contoh A, Inc. Alih-alih memperolehnya dalam satu perdagangan, Anda dapat membaginya menjadi 10 perdagangan masing-masing 100 saham. Anda dapat menerapkan algoritme untuk membeli masing-masing 100 saham pada interval waktu tertentu (misalnya, setiap 2 jam). Pada akhirnya, karena fluktuasi harga, Anda mungkin membayar jauh lebih sedikit untuk memperoleh saham daripada jika Anda membelinya dalam satu waktu.

Demikian juga, Anda dapat mengatur algoritme untuk menjual 100 saham Contoh A pada interval waktu yang sama. Pada akhirnya, Anda mungkin mendapatkan lebih banyak uang untuk saham Anda daripada jika Anda menjualnya dalam satu perdagangan.

Strategi Harga Rata-rata Tertimbang Volume (VWAP)

Harga rata-rata tertimbang volume adalah harga rata-rata dari aset yang ditimbang dengan total volume perdagangan. Demikian pula, Anda dapat menggunakan metrik ini untuk mengarahkan perdagangan Anda untuk membeli atau menjual aset dengan harga terbaik.

Tren Mengikuti

Seperti namanya, mengikuti tren menyiratkan mengejar tren. Ini adalah strategi perdagangan yang menentukan pembelian aset saat tren harganya naik dan menjualnya saat tren harganya turun untuk periode tertentu. Dalam strategi ini, Anda bertaruh bahwa tren harga akan terus berlanjut dan memungkinkan Anda memanfaatkannya.

Scalping

Scalping adalah strategi perdagangan yang memerlukan keuntungan dari perubahan harga kecil, dengan keuntungan diambil secepat mungkin. Tujuannya adalah untuk mendapatkan banyak keuntungan kecil yang bertambah hingga jumlah yang signifikan, daripada menempatkan harapan Anda pada beberapa perdagangan yang menang.

Menerapkan strategi scalping itu mudah. Anda hanya perlu menetapkan algoritme untuk menjual aset setelah harga saat ini naik ke tingkat tertentu di atas harga beli.

Ada banyak strategi investasi algoritmik, sehingga kami tidak dapat mencantumkan semuanya. Namun, kami telah mengidentifikasi dan menjelaskan beberapa yang terbaik yang dapat Anda ikuti.

Persyaratan untuk Trading Algoritmik

Anda memerlukan beberapa sumber daya penting untuk menjadi pedagang algoritmik yang sukses. Mereka termasuk:

Pengetahuan Pemrograman Komputer

Perdagangan algoritmik adalah tentang menggunakan program komputer untuk mengarahkan perdagangan Anda. Oleh karena itu, Anda harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang program komputer dan cara menulisnya jika Anda ingin menjadi pedagang algoritmik yang efektif.

Kami tidak dapat terlalu menekankan persyaratan ini. Program komputer sensitif, sehingga kesalahan kecil dapat menyebabkan kerugian besar. Anda harus tahu cara menulis instruksi akurat yang dapat dipahami dan diterapkan oleh komputer dengan benar.

Pengetahuan khusus keuangan/industri

Selain pemrograman komputer, Anda juga harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang proses keuangan untuk menerapkan strategi perdagangan yang menguntungkan. Demikian juga, Anda harus sangat memahami sektor yang Anda perdagangkan. Katakanlah, Anda memperdagangkan minyak, Anda harus terbiasa dengan suasana bisnis industri dan bagaimana keputusan politik dari negara-negara penghasil minyak utama mempengaruhi harga.

Jika Anda merasa tidak cukup berpengetahuan untuk merumuskan strategi trading Anda, jangan menyerah. Beberapa platform yang memungkinkan Anda membeli bot perdagangan yang dibuat oleh para profesional dan meniru strategi mereka, misalnya MQL5.community Market .

Jika Anda seorang ahli dan ingin menghasilkan uang dengan membangun bot perdagangan untuk orang lain, Anda juga dapat melakukannya di MQL5.community Freelance .

Platform perdagangan

Platform perdagangan yang Anda pilih adalah faktor penting lain yang memengaruhi peluang Anda untuk sukses dalam perdagangan algoritmik. Memilih platform yang salah dapat menggagalkan upaya Anda dan mencegah Anda bekerja secara produktif.

Banyak platform mendukung perdagangan algoritmik, masing-masing dengan kekuatan dan kelemahannya. Salah satu contohnya adalah MetaTrader 5, yang menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan reksa dana, firma perdagangan prop, dan perusahaan investasi. Misalnya, PWE Capital, perusahaan investasi jutaan dolar, menggunakan MetaTrader 5 untuk menangani semua perdagangannya .

Manfaat Trading Algoritmik

§  Mengurangi biaya transaksi

Dengan perdagangan algoritmik, Anda tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk memantau pasar dibandingkan dengan pedagang manual. Oleh karena itu, Anda cenderung menempatkan lebih sedikit perdagangan dan menghemat uang untuk biaya transaksi.

§  Kurang rentan terhadap kesalahan

Manusia rentan melakukan kesalahan trading dibandingkan dengan komputer yang menjalankan instruksi dengan sempurna. Perdagangan algoritmik mengurangi risiko kesalahan, yang dapat menyebabkan kerugian besar dalam beberapa kasus.

§  Pengujian

Saat Anda membangun algoritme perdagangan, Anda dapat mengujinya pada data historis "pengujian balik" atau "pengujian maju" data langsung untuk melihat bagaimana hasilnya. Pedagang manual tidak memiliki hak istimewa ini dan karenanya dirugikan dibandingkan dengan pedagang algoritmik.